下図を見てほしい。これは2022年8月2日の一部時間帯の日経225mini先物のティックデータを2秒毎にリサンプリングして、ローソク足チャートでプロットしたグラフである。
これを見るとわかることがいくつかある。
- 一定の値域が、帯として連なっている
- 上向きのヒゲはほとんど登場しない
- 下向きのヒゲは何度も何度も登場し、すぐ元の値域へ戻る
ここから得られる仮説として、次のようなものを立てた。
- 帯になっている値域を
N-Mとすると、Nをk%下回った際、買いポジションを持っておき、Nのl%下まで戻った時に手仕舞いすれば儲かる Nまでp%のところまで現在価格が落ちた時、売りポジションを持っておき、Nのq%下まで価格が落ちた時、手仕舞いすれば儲かる- 始値、終値では取引しない
こんな単純なわけないと思うので、実際のところは何かデータに対する操作を間違えているのでは、と思うのだが、誰かの何かしらの参考になるかもしれないので、ひとまず記録に残しておく。
試す場合はもちろん自己責任で。筆者は一切責任を負わない。
