バックテストの際、やけに現金が減るなぁと思って動作を追いかけてみたら、案の定金利の計算にしくじっていた。
具体的には、毎日で金利を抜かれないといけないのに、毎tick抜かれていた。
例えば1日1000回価格の上げ下げ(同額維持も含む)があった際、それぞれがtickとなりデータに表れる。その際、 next()
も1000回呼ばれるので、1000回金利を抜かれてしまっていた、ということである。
ここは修正していくことにする。
バックテストの際、やけに現金が減るなぁと思って動作を追いかけてみたら、案の定金利の計算にしくじっていた。
具体的には、毎日で金利を抜かれないといけないのに、毎tick抜かれていた。
例えば1日1000回価格の上げ下げ(同額維持も含む)があった際、それぞれがtickとなりデータに表れる。その際、 next()
も1000回呼ばれるので、1000回金利を抜かれてしまっていた、ということである。
ここは修正していくことにする。
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