昨日の記事を受けて、動くものを作り直した。
how-to-make-stock-trading-system.dogwood008.com
必要な部分のみ抜粋し、その内容を下記の通り掲載する。
（前略）
def _size(self, unit_price: float, is_buy: bool) -> Optional[int]:
'''
Params
------------------
unit_price : flat
ある銘柄の価格
is_buy : bool
買い注文なら True, 売り注文なら False
'''
if not is_buy:
# 売り注文なら、全量を指定する
return None
min_size = 100
max_size = 2000
for i in range(int(min_size / 100), int(max_size / 100 + 1)):
unit = i * 100
order_value = unit_price * unit
if order_value < self.p.min_order_price:
# 安すぎる場合、購入量を増やす
continue
elif self.p.min_order_price <= order_value <= self.p.max_order_price:
return unit
else:
# 高すぎて買えない場合、買わない
return 0
（中略）
def next_open(self): # 当日の始値を見るためにチートする
open_today = self._dataopen[0]
high_today = self._datahigh[0]
low_today = self._datalow[0]
close_yesterday = self._dataclose[-1]
if self._is_to_buy(open_today, close_yesterday, high_today):
size = self._size(unit_price=open_today, is_buy=True)
self._info(lambda: 'BUY CREATE @{price:.2f}, #{unit:4d} (open_today, close_yesterday)=({open_today:f}, {close_yesterday:f})'.format(
# FIXME: fix unit size
price=open_today, unit=-100, open_today=open_today, close_yesterday=close_yesterday)
)
self._debug(lambda: '(o, h, l, c) = ({o:}, {h:}, {l:}, {c:})'.format(
o=self._dataopen[0], h=self._datahigh[0], l=self._datalow[0], c=self._dataclose[0]))
self.buy(size=size, price=open_today, exectype=bt.Order.Limit, valid=bt.Order.DAY)
elif self._is_to_close(open_today, close_yesterday, low_today):
size = self._size(unit_price=open_today, is_buy=False)
self._info(lambda: 'CLOSE (SELL) CREATE @{price:.2f}, #all (open_today, close_yesterday)=({open_today:f}, {close_yesterday:f})'.format(
price=open_today, open_today=open_today, close_yesterday=close_yesterday)
)
self.close(size=size, price=open_today, exectype=bt.Order.Limit, valid=bt.Order.DAY)
（後略）
