技術メモ：リアルタイムトレード（ライブトレード） その4

今日も昨日の続き。

how-to-make-stock-trading-system.dogwood008.com

下記の要約の続きを行っていく。

www.backtrader.com

データの時間枠と圧縮

下記のコードでデータを取得できる。

data = ibstore.getdata(dataname='EUR.USD-CASH-IDEALPRO',
                       timeframe=bt.TimeFrame.Ticks,
                       compression=1,  # 1 is the default
                       rtbar=True,  # use RealTimeBars
                      )
cerebro.adddata(data)

compression と timeframe のパラメータがサポートされる。

timeframe に Ticks を指定するのが重要であり、その理由は下記の通り。

• 埋め戻しが行われない（IBがサポートする最小単位は Seconds/1 ）
• RealTimeBars が dataname によって要求され、サポートされる場合でも、 RealTimeBars の最小分解能が Seconds/5 であるため、使用されない

いずれにせよ、Ticks/1 の分解能で作業しない限り、データをリサンプリング/再生 (resampled/replayed)する必要がある。 RealTimeBars が動作する前述の例：

data = ibstore.getdata(dataname='TWTR-STK-SMART', rtbar=True)
cerebro.resampledata(data, timeframe=bt.TimeFrame.Seconds, compression=20)