株のシステムトレードをしよう - 1から始める株自動取引システムの作り方

株式をコンピュータに売買させる仕組みを少しずつ作っていきます。できあがってから公開ではなく、書いたら途中でも記事として即掲載して、後から固定ページにして体裁を整える方式で進めていきます。

技術メモ:リアルタイムトレード(ライブトレード) その5

今日も昨日の続き。 how-to-make-stock-trading-system.dogwood008.com data = ibstore.getdata(dataname='TWTR-STK-SMART', rtbar=True) cerebro.resampledata(data, timeframe=bt.TimeFrame.Seconds, compression=20) この場合、データの属性である ._time…

技術メモ:リアルタイムトレード(ライブトレード) その4

今日も昨日の続き。 how-to-make-stock-trading-system.dogwood008.com 下記の要約の続きを行っていく。 www.backtrader.com データの時間枠と圧縮 下記のコードでデータを取得できる。 data = ibstore.getdata(dataname='EUR.USD-CASH-IDEALPRO', timeframe…

技術メモ:リアルタイムトレード(ライブトレード) その3

how-to-make-stock-trading-system.dogwood008.com データコントラクトの確認 下記は Backtraderの公式ドキュメントから引用と翻訳。(閲覧日: 2021年1月25日) # OK data = ibstore.getdata(dataname='TWTR') # Twitter data = ibstore.getdata(dataname='…

技術メモ:リアルタイムトレード(ライブトレード) その2

昨日の振り返りと今日の内容 backtrader.stores.IBStore の紹介 backtrader.feeds.IBData の紹介 昨日の振り返りと今日の内容 昨日はリアルタイムトレードを行う助けとなるドキュメントの紹介をし始めた。今日はその続きをしていく。 how-to-make-stock-trad…

技術メモ:リアルタイムトレード(ライブトレード) その1

下記のドキュメントで言及がある。 www.backtrader.com また、サンプルのスクリプトがリポジトリに存在するようだ。 github.com リアルタイムで取引するライブトレードの実現のためには、 Interactive Brokers を用いたインタラクションが必要で、それには2…

技術メモ:パラメータ最適化

下記のページが参考になる。 www.backtrader.com

CSV取得処理をDockerイメージ化して再利用・自動化 その5

「Docker コンテナによる自動的なファイル同期」ができるような Docker イメージの作成は、打ち切ることとする。 費用対効果が悪いので、別のアプローチの方がよさそうだ。 ツールを使った場合と同等以下の同期速度になるような Linux 用スクリプトを作成し…

CSV取得処理をDockerイメージ化して再利用・自動化 その4

引き続き docker run するだけでCSVを取得してくれる便利 Docker イメージを作成しようともがいている。 how-to-make-stock-trading-system.dogwood008.com どうやってもうまくいかないので、いっそ ServerCore である mcr.microsoft.com/windows/servercore…

CSV取得処理をDockerイメージ化して再利用・自動化 その3

引き続き Docker の Windows コンテナの中で WebDAV サーバをドライブとしてマウントしようとしているが、うまくいかない。 how-to-make-stock-trading-system.dogwood008.com System Error 53 System error 67 has occurred. とエラーが出るばかりで、マウ…

CSV取得処理をDockerイメージ化して再利用・自動化 その2

昨日の記事に引き続き、Dockerで Windows 用のイメージを作っていく。ただし、引き続き試行錯誤中なので、まだ完全に動くわけではない。 今日は `Dockerfile` から呼び出される `files\init.ps1` を紹介する。

CSV取得処理をDockerイメージ化して再利用・自動化 その1

Windows Server 2016にて、下記を自動で行う Docker イメージを作ろうとしている。 Docker イメージからコンテナを作れば、スケジューラに `docker run` を自動実行するようにさえ設定すれば、実行したタイミングで最新のものに同期してくれるのがメリットで…

戦略:前日比x%以下で買い、前日比y%以上で売り その12 アナライザの使用

昨日の記事で、 `backtrader.Analyzer` を使えば、バックテストの結果を解析することができそうだという技術メモを残した。今日はそれを実際に使っていく。試しに「ドローダウン」と「年次リターン」を表示するように変更する。

技術メモ:backtrader.Analyzerの使い道

昨日の記事で、 Analyzer を使用すればシャープレシオを計測できると書いた。 www.backtrader.com さらにドキュメントを読み進めると、 backtrader.analyzers.SharpeRatio を使用して、シャープレシオの計測を行っていることがわかった。つまり、自分が算出…

技術メモ:シャープレシオの計測方法

backtrader.Analyzer を使用すればよさそう。 www.backtrader.com

戦略:前日比x%以下で買い、前日比y%以上で売り その11 微修正・注文量の調整

昨日の記事に一部誤りがあったので修正する。 how-to-make-stock-trading-system.dogwood008.com ログ出力用の部分で FIXME が残っていたので、それを下記の通り修正したのみ。 price=open_today, unit=size, open_today=open_today, close_yesterday=close_…

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