はじめに 用語 超過リターン 累積リターン 最大ドローダウン 累積異常リターン 売買回転率 IC (Information Coefficient) 情報係数 スピアマンの順位相関係数 自己相関 おわりに はじめに 本記事では、下記で作成したグラフや図のそれぞれの用語を解説する。…

概要 はじめに Qlibの試用 動作条件 使用したrequirements.txt データの取得 予測の実施 出力 図示 ソースコード バックテストでのポートフォリオ分析 リスク分析、分析モデル おわりに 概要 本記事では、Qlibを使用して、機械学習パイプライン環境を構築す…

最近、「今日はスキップします」のような投稿が続いている。これは毎日連続のための更新になっており、良くないなと思っていた。 それに加えて、自身の環境に変化があったことから、一度この体勢を見直そうと思い、タイトルのように毎日更新を辞める事を決め…

昨日の続き。 how-to-make-stock-trading-system.dogwood008.com DataFrame に変換した AggWithDatetime を渡すと、グラフにプロットするメソッドを作成した。 Polygon.ioで取得したDOWの四本値をプロット 次はこれを翌日の日経225ミニと比べるグラフを作成…

もともとのレスポンスだとUnixtimeが返ってくるが、人間が読むには扱いづらいので datetime に変換するようにしておいた。 !pip install polygon-api-client POLYGON_API_KEY = '' from polygon import RESTClient from typing import cast, Union, List, Op…

github.com polygon.io 次はこれで取った足と、日経225ミニの先物の始値を比較することをやってみる。

急用が入ってしまった、明日続きをやる

宣言したからにはやるぞ、、、

結局今週はちょっと無理そう。。。

あんまり大きな変化があったようには思わないけど、ちょっとPV増えてきててうれしい

めちゃくちゃ風の音すごい。。。

いろいろやってて、今日明日はお休み。

https://github.com/dogwood008/nikkei_255_mini_futures_analysis 今度はDOWとの値動きを見ていこうと思う。

一通り動かせるようになった。このスクリプトを実行すると、下記のようなローソク足を出力する。 出力される1時間毎のグラフ 出力される1時間毎のグラフのリスト（一部） まだ余計なコメントの削除等やることはありつつも、動作するようになったので、一旦全…

未だ綺麗にする作業が完了していないが、途中経過を置いておく。 #!/usr/bin/env python # coding: utf-8 # In[1]: filepath = './data/日経225mini 歩み値（ティック） (2022 08).zip' # In[2]: get_ipython().run_line_magic('pip', 'install mplfinance p…

さっき帰ってきたところなので、スキップ！

明日もちょっと難しいかな、、、

公開できるのはもうちょっと先、、、

まだ実行可能なところまでもっとこれていないので、公開するのはちょっと先になりそう。

まだよく理解し切れてない気がする、もう少しちゃんと勉強せねば、、、

ただの大文字小文字の不一致だった…

このブログとは関係ないことで、一つ区切りがつきそう？

さっき帰ってきたばっかりなんじゃ。。。

さっき帰ってきたので、今日はちょっとパスします。。。

これってどうすれば良いんだっけ…？誰かヒントをくれ〜 DateTimeSet = list[tuple[datetime, datetime]] class TickData: def __init__(self, from_dt: datetime, until_dt: datetime, df: pd.DataFrame, base_dir: str, freq: str = 'H', parallel: bool = …

リファクタリングの時間とれてない

明日はもう少し進めたい

残りの時間がほとんどないんじゃ

サッカー買ったから、放映権持ってるCA株が上がったらしい。 意味分からん…

まとまった時間をとれてないので細切れでやってる！