株のシステムトレードをしよう - 1から始める株自動取引システムの作り方

株式をコンピュータに売買させる仕組みを少しずつ作っていきます。できあがってから公開ではなく、書いたら途中でも記事として即掲載して、後から固定ページにして体裁を整える方式で進めていきます。

アイデアメモ - CSVに調整後終値を付与(終値調整用比を算出するために)

前回の振り返り

前回は、「●株→●株」の数値を取り出し、プログラムから扱いやすいように変換した。

how-to-make-stock-trading-system.dogwood008.com

今回の内容

今回は走り書き程度。試行してダメだったので、別の方法を考える。

併合比率の逆数を取って、終値調整用比率を作ろうとしていたが、これではだめだった

一見正しく見えるが間違い
一見正しく見えるが間違い

終値調整比は上記の画像だと上から順に 10 5 2 になっているが、正しく計算するには、 10 50 (=10 * 5) 100 (=10 * 5 * 2) になっている必要がある。

ではどうするか

この計算は銘柄コード毎にかつ分割・併合を1つの表で合わせて行わなければならない。このため、あまり良いアプローチではないかもしれないが、各銘柄コードを順番に走査し、効力発生日の新しい順でソートし、次の計算式を用いた比率を代入することで解消できると考える。

N番目の終値修正比 = (N-1番目の終値調整比) * (N番目の併合・分割比率倍数の逆数)
但し、Nは1以上の正の整数であり、(0番目の終値調整比)は1とする。

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