概要
下記で使用した戦略を参考に、改造していく形で作成していく。何回かに分けて連載していく。
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方針
下記の方針で戦略を改造していく。
用意する現金を100万円にする
これは株取引を行ううえで、最も必要である「生活資金と運用資金の分離」に基づいて、「運用資金」として用意できる現実的な金額かつそれなりに株を売買できる金額であることを理由とする。
当然ながら失ったら非常に痛手であるが、生活基盤が崩れ去るまではいかない、瀬戸際のようなお金である。
信用取引を使用する
下記の記事でも述べているが、現物取引だと当日中の同一銘柄の売買や、売却から入金までのラグがあるため、少ない現金では取引が大きく制限されてしまう。
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ただし、現物取引とは異なり証拠金以上に負ける可能性があるため、その点は注意が必要である。
証券会社によって制限は異なるが、約3倍までの売買が可能なので、100万の証拠金差し入れの場合300万円まで取引可能であるとして、バックテストを行う。
10-50万円を購入金額にする
複数銘柄を扱おうとすると、上記の通り300万円が上限なので、必然的に1銘柄にかけられる上限が限られてくる。
卵は同じカゴに盛るなにしたがって、1点集中ではなく複数銘柄を同時に扱う方針にする。
また、数百円の銘柄の場合、10万円を超えるように最小単元×N倍する。
建玉は全て買い
売り建玉は持たない。全て買いにする。これは戦略を単純化するためである。
これにより、手仕舞いは全て売り注文となる。
最小取引単位の買い注文と、全量売り注文
買い注文は最小取引単位で、売り注文はその時持っている建玉全てを売る。これも戦略を単純化するためである。
買い注文は始値と前日終値の比が▲x%を下回ったとき
このロジックに従って買い注文を最小単元分（10万円を超えない場合、最小単元×N倍）だけ入れる。当然だが、複数銘柄に同時に買い注文を入れると、資金の都合により注文が通らないものも出てくる。
バックテスト用のデータは 始値 高値 安値 終値 しか入っておらず、「何時何分にいくら」というデータは入っていない。このため、同日中に複数注文が通るような過去データだった場合、何を優先するかは別途決める必要がある。
今のところは「決済額の低い順を高優先度」と扱おうと考えている。
売り注文は前日終値の比が＋y%を上回ったとき
買い注文と同様に、決められた値の時に手仕舞いとして買いの反対注文である売りの注文を出す。ただし、買いの時とは異なり、その銘柄について持っている建玉全てを売る注文を出す。
こちらは買い注文の時と異なり、注文に資金的な制限が無いので、特別な扱いを行わない予定。
ただし、現実の場合は差金決済をした時点で証拠金が必要量を下回り、追証が必要になるケースや、必要量どころか損失によって証拠金がマイナスになる可能性があるが、バックテストの時点ではそれらは扱わないものとする。つまり、マイナスになっても続けると言うことである。もちろん、これはバックテストを単純化するためである。
