戦略：前日比x%以下で買い、前日比y%以上で売り その9 注文量の調整

昨日の記事で、一旦戦略は完成したものの、注文量の調整については未着手だった。

how-to-make-stock-trading-system.dogwood008.com

そこで bt.Sizer を使用して注文量の調整を行う為、下記を参考に実装していた。

www.backtrader.com

しかし、結果として、このアプローチは失敗だった。なぜなら、 Sizer に渡される（＝ _getsizing() が呼ばれる）時の引数が、下記の4つしか無く、注文しようとしている銘柄の単価を取得できないからである。

• comminfo : backtrader.comminfo.CommInfoBase
  • コミッション（手数料）を算出するためのクラス
• cash : float
  • 現金
• data : backtrader.feeds.AbstractDataBase
  • CSVデータ
• isbuy : bool
  • 買い注文なら True 売り注文なら False

途中まで作成したものが下記のソースコードになるが、もちろんこのままでは利用できない。供養のため載せておく。

import backtrader as bt
from bt.comminfo import CommInfoBase
from bt.feeds import AbstractDataBase

class RangeSizer(bt.Sizer):
    '''
    決められた注文額に納まるように、注文数を調整する。
    '''

    params = (
        ('min_order_price', 10 * 10000),  # 最低購入金額(円)
        ('max_order_price', 50 * 10000),  # 最高購入金額(円)        
    )

    def _getsizing(self, comminfo: CommInfoBase,
                   cash: float, data: AbstractDataBase, isbuy: bool) -> int:
        '''
        base: https://github.com/mementum/backtrader/blob/master/backtrader/sizer.py
        Parameters
        ----------------------
        comminfo : bt.comminfo.CommInfoBase
            The CommissionInfo instance that contains
            information about the commission for the data and allows
            calculation of position value, operation cost, commision for the
            operation

        cash : float
            current available cash in the *broker*
        
        data : Any
            target of the operation

        isbuy : bool
            will be `True` for *buy* operations and `False`
            for *sell* operations
        

        Returns
        -----------------------
        size : int
            The size of an order
        '''

        issell = not isbuy
        
        if issell:
            # 売り注文なら、全量を指定
            position = self.broker.getposition(data)
            if not position.size:
                return 0  # do not sell if nothing is open
            else:
                return position.size
        
        else:
            # TODO