株のシステムトレードをしよう - 1から始める株自動取引システムの作り方

株式をコンピュータに売買させる仕組みを少しずつ作っていきます。できあがってから公開ではなく、書いたら途中でも記事として即掲載して、後から固定ページにして体裁を整える方式で進めていきます。

技術メモ:リアルタイムトレード(ライブトレード) その5

今日も昨日の続き。

how-to-make-stock-trading-system.dogwood008.com

data = ibstore.getdata(dataname='TWTR-STK-SMART', rtbar=True)
cerebro.resampledata(data, timeframe=bt.TimeFrame.Seconds, compression=20)

この場合、データの属性である ._timeframe ._compressionresampledata でオーバライドされる。これにより次のことが起こる。

(あんまり重要そうではなさそうなので省略)

時間管理

データフィードはタイムゾーンをTWSから提供される ContractDetails オブジェクトを使用して自動的に決定する。

(詳細は省略するが、ティッカーによってことなるタイムゾーンが自動的に提供されるといった旨のことが書いてある)

リアルタイムフィード(ライブフィード)とリサンプリング、リプレイング

ライブフィード用のバーは、可能な限りリアルタイムで配信するように設計されている。これは明白のようだが、リサンプリングやリプレイングが発動すると遅延が発生しうる。

(細かい例が掲載されている。実際に遅延で困った時に再度確認するのが良さそう。)

また続きをやっていく。

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