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これの続き。 弱学習器が「買い」「売り」「何もしない」を各ステップごとに選択することができ、ウィンドウ5−10営業日くらいでその条件に従って売買した場合に、利益を最大化できるような条件になるように重み(信頼値)を設定する。
それら弱学習器を束ねて、1つの評価値を各ステップごとに算出し、それに従って売買した結果生じる利益・損失をバックテストにより算出し、その結果からまた元の学習器の信頼値を調整する、というサイクルを繰り返して良い感じに取引してくれないかな、と考えている。もしかすると Numerai 辺りでは良くある手法なのかもしれない。